کورس اقتصادسنجی با پروفسور مارک توما

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

علم اقتصادسنجی با استفاده از مدل های آماری و ریاضیاتی درصدد ایجاد تنوری های جدید یا آزمون فرضیات اقتصادی موجود است. به بیان دیگر در اقتصادسنجی از داده های دنیای واقعی در مدل های آماری استفاده میشود و سپس نتایج بدست آمده با تئوری های موجود مقایسه می شود و یا برای پیش بینی آینده بکار گرفته میشوند. در مدل های اقتصادسنجی از مفاهیم احتمال، تابع توزیع احتمال، نتایج آماری، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه، مدل معادلات همزمان و مدل های سری زمانی استفاده میشود. اقتصادسنجی به دو نوع کاربردی و نظری تقسیم می شود.از پیشگامان علم اقتصادسنجی میتوان به لورنس کلین،رینجر فریچ و سایمون کوزنت اشاره کرد که هر در سال ۱۹۷۱ برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. امروزه روز از اقتصادسنجی در مقالات آکادمیک و درتحلیل های معاملاتی استفاده می شود. در اینجا کورس اقتصادسنجی دانشگاه اورگون(Oregon) را برای کاربران پایگاه آموزشی رسابورس فراهم کرده ایم. این کورس توسط مارک الن توما از اقتصاد دانان برجسته تدریس شده است. وی یک اقتصاد دان آمریکایی در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی می باشد و استاد تمام دانشگاه اورگون(Oregon) و یکی از تحلیلگران CBS MoneyWatch است. او فارغ التحصیل دانشگاه واشنگتن می باشد. تحقیقات او در زمینه تاثیر پول بر اقتصاد است. وی در سال ۲۰۱۱ کورس اقتصاد سنجی کاربردی خود را منتشر کرد که با استقبال فراوانی رو به رو شد. این کورس در ادامه کورس منتشر شده در سال ۲۰۰۸ می باشد که دراینجا فروض بهترین تخمین زن نااریب (BLUE) نقض میشود و بدین منظور تکنیک های جایگزین رگرسیون مورد بررسی قرار میگیرند. کتاب مربوط به این کورس را میتوانید در اینجا به صورت رایگان دانلود کنید. *برای مطالعه مقاله مربوط به تست مانایی در اینجا کلیک کنید.

در این دوره آموزشی مباحث زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

  • فروض لازم برای داشتن بهترین تخمین زن خطی نااریب(BLUE)
  • آزمون فرضیه(تست یک طرفه و دو طرفه تی، اِف تست، تست کای ۲) و ترکیب خطی پارامترها
  • واریانس ناهمسانی(Heteroskedasticity) و عواقب تخمین یک مدل ناهمسان با روش حداقل مربعات معمولی(OLS)
  • تست ضریب لاگرانژ(آزمون گلدفیلد و کوانت و آزمون وایت)
  • اصلاح رگرسیون(مضرب و جی اِل اِس(GLS))
  • آزمون اصلاح شده وایت
  • خودهمبستگی
  • عواقب نادیده گرفتن خودهمبستگی و استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی(OLS)
  • مدل های دارای متغیر وابسته وقفه ای
  • مدل های دارای خطای خودهمبستگی
  • آزمون های خودهمبستگی
  • آزمون دوربین-واتست
  • آزمون اِچ دوربین
  • آزمون بروس-گادفری
  • رهیافت کورک(CORC)( Cochrane-Orcutt)
  • آزمون آرج
  • رگرسیون تصادفی و خطای اندازه گیری(بررسی اریب و سازگاری)
  • بررسی خطای متغیرها در فرضیه درآمد دائمی فریدمن
  • تخمین متغیرهای ابزاری
  • مدل های معادلات همزمان
  • معادلات ساختاری(رفتاری،معادلات، شرایط تعادل، مدل های خلاصه شده)، متغیرهای درونزا، برونزا و از پیش تعیین شده
  • تورش همزمانی
  • model identification
  • مدل دو مرحله ای حداقل مربعات(۲SLS)
  • هم خطی چندگانه
  • آزمون های تصریح مدل(آزمون ضریب لاگرانژ(LM))
  • متغیرهای وابسته کیفی
  • مدل احتمال خطی
  • مدل پروبیت((Probit
  • مدل لاجیت(Logit)
  • مدل حداکثر راستنمایی(Maximum Likelihood)

پس از گذراندن این دوره آموزشی شما قادر خواهید بود از نرم افزار ایویوز(Eviews) برای تخمین مدل های اقتصادسنجی استفاده کنید. توانایی در تخمین این مدل ها به شما در نوشتن مقالات آکادمیک در حوزه اقتصاد، بازارهای مالی، مدیریت و غیره کمک شایانی خواهد کرد.

 

جلسه اول

 

رمز فایل ها: rasabourse.com

ردیف عنوان لینک حجم
۱ جلسه اول دانلود ۲۲۹MB
۲ جلسه دوم دانلود ۲۶۲MB
۳ جلسه سوم دانلود ۲۳۹MB
۴ جلسه چهارم دانلود ۲۳۲MB
۵ جلسه پنجم دانلود ۲۲۵MB
۶ جلسه ششم دانلود ۲۴۷MB
۷ جلسه هفتم دانلود ۲۰۹MB
۸ جلسه هشتم دانلود ۲۶۳MB
۹ جلسه نهم دانلود ۲۵۳MB
۱۰ جلسه دهم دانلود ۲۳۱MB
۱۱ جلسه یازدهم دانلود ۲۵۱MB
۱۲ جلسه دوازدهم دانلود ۲۲۵MB
۱۳ جلسه سیزدهم دانلود ۲۲۲MB
۱۴ جلسه چهاردهم دانلود ۲۶۲MB
۱۵ جلسه پانزدهم دانلود ۲۲۸MB
۱۶ جلسه شانزدهم دانلود ۲۱۴MB
۱۷ جلسه هفدهم دانلود ۲۱۹MB
۱۸ جلسه هجدهم دانلود ۲۲۶MB
۱۹ جلسه نوردهم دانلود ۲۱۱MB