ریشه واحد(اقتصادسنجی)

ریشه واحد(اقتصادسنجی):تعیین ساکن پذیری سری زمانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

مفهوم ساکن پذیری به دو صورت ساکن پذیریی اکید و ساکن پذیریی ضعیف می­باشد.

ساکن پذیری اکید به این مفهوم است که تابع توزیع مشترک در طی زمان، ثابت باشد، یعنی توزیع مقادیر سری زمانی در طی زمان ثابت بماند.

ساکن پذیری ضعیف یا ساکن پذیری کواریانس به این معنی است که میانگین، واریانس و کواریانس در طی زمان، ثابت باشند.

یعنی جهت وجود ساکن پذیری اکید، باید تمام گشتاورها در طی زمان ثابت باشند، اما در حالت وجود ساکن پذیری ضعیف، ثابت بودن دو گشتاور اول(یعنی میانگین و واریانس) کفایت میکند.

به بیان دیگر در سری زمانی­های ساکن پذیر، شوک­های ایجادشده به مرور از بین میروند اما در سری­های غیر ساکن، تاثیرات شوک به صورت پایدار باقی می­ماند و اثر آن در طی زمان کاهش نمی­یابد.

اگر داده­ها غیر ساکن باشند، مشکل رگرسیون کاذب را خواهیم داشت.

بنابراین به علت مشکلاتی که در نتیجه استفاده از سری زمانی­های غیر ساکن به وجود می­آید، بررسی این موضوع از طریق آزمون­های آماری از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد(بروکس،ص۲۵۳-۲۵۲).

مفهوم ساکن پذیری در اینجا و آزمون­ های مرتبط با آن، بر اساس ساکن پذیری ضعیف یا ساکن پذیری کواریانس می­باشد.

در این پژوهش جهت بررسی وجود ریشه واحد از آزمون شکست پرون (۱۹۹۷) استفاده می­شود.

از پیشگامان بررسی این موضوع، دیکی و فولر تحت آزمون دیکی-فولر تعمیم ­یافته (ADF) می­باشند.

اما آزمون ADF در حالت وجود شکست ساختاری (چه در عرض از مبدا و چه در شیب) عملکرد مناسبی ندارد.

هر چه اندازه نمونه کوچکتر و میزان شوک بزرگتر باشد، قدرت این تست کمتر می­شود.

ریشه واحد(اقتصادسنجی)

پرون (۱۹۸۹) مطرح کرد که در صورت لحاظ کردن شکست ساختاری در چارچوب تست­های آماری، نتایج دچار تغییر می­شوند.

مشکل رهیافت پرون (۱۹۸۹) این است که شکست ساختاری را برونزا در نظر می­گیرد(یعنی زمان وقوع شکست، از پیش ­تعیین­شده در نظر گرفته می­شود)، در حالی که ممکن است زمان وقوع شکست مشخص نباشد و باید توسط داده ­ها تعیین گردد.

در نتیجه، زیوت و اندروز(۱۹۹۲) رهیافتی را مطرح کردند که طبق آن، شکست ساختاری به صورت درونزا می­باشد.

پرون(۱۹۹۷)، روش پرون(۱۹۸۹) را از طریق درونزا گرفتن شکست ساختاری، بسط داد.

روش پرون(۱۹۹۷) به روش زیوت و اندروز شباهت دارد، اما انعطاف بیشتری داشته و بنابراین نسبت به آزمون زیوت و اندروز ارجح می­باشد.

بر اساس این آزمون، شکست ساختاری در دو فرضیه صفر و مقابل در نظر گرفته ­شده است، در حالی که بر اساس مدل زیوت و اندروز، شکست ساختاری، تنها در فرضیه مقابل در نظر گرفته می­شود و این امر سبب اریب این آزمون به سمت ساکن پذیری می­شود (بروکس، ۳۶۷-۳۶۵).

برای درک عمیق تر مطالب میتوانید کورس اقتصاد سنجی دانشگاه اورگون آمریکا را از اینجا دانلود کنید.

نویسنده:مهسا فتحعلی زاده