ریشه واحد(اقتصادسنجی)
ریشه واحد(اقتصادسنجی):تعیین ساکن پذیری سری زمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مفهوم ساکن پذیری به دو صورت ساکن پذیریی اکید و ساکن پذیریی ضعیف میباشد.
ساکن پذیری اکید به این مفهوم است که تابع توزیع مشترک در طی زمان، ثابت باشد، یعنی توزیع مقادیر سری زمانی در طی زمان ثابت بماند.
ساکن پذیری ضعیف یا ساکن پذیری کواریانس به این معنی است که میانگین، واریانس و کواریانس در طی زمان، ثابت باشند.
یعنی جهت وجود ساکن پذیری اکید، باید تمام گشتاورها در طی زمان ثابت باشند، اما در حالت وجود ساکن پذیری ضعیف، ثابت بودن دو گشتاور اول(یعنی میانگین و واریانس) کفایت میکند.
به بیان دیگر در سری زمانیهای ساکن پذیر، شوکهای ایجادشده به مرور از بین میروند اما در سریهای غیر ساکن، تاثیرات شوک به صورت پایدار باقی میماند و اثر آن در طی زمان کاهش نمییابد.
اگر دادهها غیر ساکن باشند، مشکل رگرسیون کاذب را خواهیم داشت.
بنابراین به علت مشکلاتی که در نتیجه استفاده از سری زمانیهای غیر ساکن به وجود میآید، بررسی این موضوع از طریق آزمونهای آماری از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد(بروکس،ص۲۵۳-۲۵۲).
مفهوم ساکن پذیری در اینجا و آزمون های مرتبط با آن، بر اساس ساکن پذیری ضعیف یا ساکن پذیری کواریانس میباشد.
در این پژوهش جهت بررسی وجود ریشه واحد از آزمون شکست پرون (۱۹۹۷) استفاده میشود.
از پیشگامان بررسی این موضوع، دیکی و فولر تحت آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) میباشند.
اما آزمون ADF در حالت وجود شکست ساختاری (چه در عرض از مبدا و چه در شیب) عملکرد مناسبی ندارد.
هر چه اندازه نمونه کوچکتر و میزان شوک بزرگتر باشد، قدرت این تست کمتر میشود.
ریشه واحد(اقتصادسنجی)
پرون (۱۹۸۹) مطرح کرد که در صورت لحاظ کردن شکست ساختاری در چارچوب تستهای آماری، نتایج دچار تغییر میشوند.
مشکل رهیافت پرون (۱۹۸۹) این است که شکست ساختاری را برونزا در نظر میگیرد(یعنی زمان وقوع شکست، از پیش تعیینشده در نظر گرفته میشود)، در حالی که ممکن است زمان وقوع شکست مشخص نباشد و باید توسط داده ها تعیین گردد.
در نتیجه، زیوت و اندروز(۱۹۹۲) رهیافتی را مطرح کردند که طبق آن، شکست ساختاری به صورت درونزا میباشد.
پرون(۱۹۹۷)، روش پرون(۱۹۸۹) را از طریق درونزا گرفتن شکست ساختاری، بسط داد.
روش پرون(۱۹۹۷) به روش زیوت و اندروز شباهت دارد، اما انعطاف بیشتری داشته و بنابراین نسبت به آزمون زیوت و اندروز ارجح میباشد.
بر اساس این آزمون، شکست ساختاری در دو فرضیه صفر و مقابل در نظر گرفته شده است، در حالی که بر اساس مدل زیوت و اندروز، شکست ساختاری، تنها در فرضیه مقابل در نظر گرفته میشود و این امر سبب اریب این آزمون به سمت ساکن پذیری میشود (بروکس، ۳۶۷-۳۶۵).
برای درک عمیق تر مطالب میتوانید کورس اقتصاد سنجی دانشگاه اورگون آمریکا را از اینجا دانلود کنید.
نویسنده:مهسا فتحعلی زاده